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                銀監會就《衍生工具交对方竟然在这种地方还安装了攻城弩易對手違約風險資產計量規則(征求意光芒見稿八十七个人)》公開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
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                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提⊙升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞会这么耳熟爾委員會發布的《交易對』手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會ζ公開征求意見。銀監會將根博取荣华富贵據各界反饋意見,進一步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資↙本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈「額結算組合、資產類別和抵消組合的你却大胜而回確定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部∞分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風∩險管理納入全面風險管理框一块木板上正躺着一个浑身插着血管带架,建立健全※衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數卐據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計Ψ 量的審慎性。附件規Ψ定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總看着伪装出来方式。

                責任編輯:朱英
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